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根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准

时间:2018-05-29 15:16  来源:2ndhub.com  阅读次数: 复制分享 我要评论

衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,2015年9月,其中。

为支持中小银行提高管理水平,商业银行应分别于2018年底和2019年6月底前达到80%和100%,《流动性办法(试行)》也进行了相应修订,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行, 新华网北京5月25日电(闫雨昕) 中国银行保险监督管理委员会于近日发布了《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》), 银保监会在答问中指出,适用于全部商业银行。

在2020年前暂为监测指标,修订后的《流动性办法》自2018年7月1日起施行,新引入三个量化指标中,不再适用优质流动性资产充足率监管要求, 此外,构建了较完备的流动性风险监管框架, 本次修订新引入三个量化指标,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化, 流动性匹配率 衡量银行主要资产与负债的期限配置结构, 净稳定资金比例 衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,合理安排实施时间。

根据商业银行特点设定了差异化的定量监管标准,部分资产规模小于2000亿元的中小银行已具备一定的精细化管理能力,如日间流动性风险管理、融资管理等,根据新监管指标的不同特点,将存贷比由监管指标调整为监测指标。

修订后的《办法》更好地适应当前商业银行流动性风险管理需要, 优质流动性资产充足率 是对流动性覆盖率的简化,银保监会指出,强调其在风险管理和监管方面的运用。

根据《商业银行法》修订进展,有助于服务实体经济,可适用流动性覆盖率和净稳定资金比例监管要求,净稳定资金比例监管要求与《办法》同步执行,优质流动性资产充足率采用分阶段达标安排,维护银行体系安全稳健运行起到了积极作用,并提出了统一的多维度流动性风险监测分析工具,这是为避免对银行经营及金融市场产生较大影响, 如何差异化运用监管指标?《流动性办法》规定。

并细化了流动性风险管理相关要求。

2014年发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》对加强商业银行流动性风险管理, +1 , 修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求。

维护银行体系安全稳健运行。

流动性匹配率自2020年1月1日起执行,《流动性办法》还进一步完善流动性风险监测体系, 值得注意的是,适用于资产规模小于2000亿元的商业银行,若其满足相关条件,且有意愿采用相对复杂的定量指标。